【レバナス】2月9日投資状況 ～金利上昇を織り込んだか！NASDAQ100 1％超の上昇～

8日のNY株式相場は、3指数揃って1％前後の上昇と強い結果となった。10日に発表が控える1月消費者物価指数(CPI)を受け、金利は一時1.97％とほぼ2％に近い水準まで上昇したものの好決算が連発したことで、ハイテク・グロース株も上昇した。GAFAM銘柄もFB以外は上昇した。

2/7付けの記事で米銀のJPモルガン・チェースが、株式を買うシグナルが点灯したと発表した。
内容としては、恐怖指数として有名なVIX指数が一カ月移動平均線を50％前後上回る水準に上昇した場合がそのシグナルとのこと。過去30年でリセッション局面を除けば、シグナル発生時から半年後の株価は平均9％の上昇となる。最近は、1月25日に発生した。

直近のVIX指数で、1/25の終値は31.17です。
25日移動平均線は20.66で、1.5倍は30.99、
20日移動平均線は20.94で、1.5倍は31.41
となりました。

※当ブログでは、NASDAQ100(NASDAQ総合ではない)・ダウ平均・S&P500を米国主要3指数として扱います。

shoumaru

私はコア・サテライト戦略のコア資産としてポートフォリオの半分程を目安に「レバナス」を運用していますので、NASDAQ100とレバナスを中心とした日記と情報発信をしています。

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前日結果

レバナス基準価格とトータルリターン

NASDAQ100とその他の指数の比較

久々に強い上昇を感じた。午前中はどちらに転ぶか分からない状況でしたが、前日終値を超えてからは強かった。ラッセル2000の小型株が特に強かった印象。

※GoogleFinanceは前日終値からの変動を表し、ブログ内で表現している他の上昇率や下落率と異なる場合があります。

NASDAQ100とS&P500のセクター別ランキング

原油先物価格に下落につられ、エネルギーセクターが下落した。
金利上昇の恩恵を受ける金融もまずまずの上昇となった。

チャート分析

NASDAQ100　S&P500　比較チャート

NASDAQ100は久々に強い上昇を見せた。
注目は先物で、かなり強い動きを見せている。金利上昇局面で、しかも明日のマーケット開始前にCPIの発表がある。一定の売り圧力がある中での上昇は果たして本物なのか。
この先物の上昇が本物で、明日のCPIの発表もパスしたとすると一段と上昇に勢いが出てくる。
15,000ポイントと20日移動平均線を超えれるかがまず今夜の焦点となりそうだ。

Ｓ&Ｐ500は更に強いチャートをしている。
200日移動平均線をサポートラインのようにして、20日移動平均線と4,530ポイント付近を抜けられるかが焦点。上抜けた状態でCPIの発表をパスして今週を終えることが出来れば短期的な上昇トレンド入りするだろう。