【レバナス】3月3日投資状況 ～FRB議長が株価に配慮し異例の宣言！好感した相場は大きく上昇～

3月2日のNY株式相場は3指数が揃って大きく上昇した。FRBのパウエル議長が議会証言で3月のFOMCで0.25%の利上げが妥当と見通しを示したことを相場は好感して上昇した。FOMC前に利上げ率を具体的に示すことは歴史的にも異例で、今後の金融政策の不透明感が後退したことで株が買われた。明らかに株価に配慮した形となった。今後もウクライナ情勢や今週末の雇用統計等のボラティリティが高くなる要素が多いが、このような後ろ盾が出てくることで短期目線でテクニカル的な節目を超えてくる可能性が出てきた。中期目線ではウクライナ情勢は勿論のこと、消費者物価指数(CPI)の発表やFOMC、QT等が控えており軟調に推移する可能性は高いままだ。

この他にパウエル議長がインフレに対する警戒感を示したことで、金利も急上昇した。

また原油・天然ガスの一大産出国であるロシアが「ＯＰＥＣプラス会合」で大幅な追加増産見送りを支持したことで原油先物価格は一気に上昇し10年ぶりの高値となった。

※当ブログでは、NASDAQ100(NASDAQ総合ではない)・ダウ平均・S&P500を米国主要3指数として扱います。

shoumaru

私はコア・サテライト戦略のコア資産としてポートフォリオの半分程を目安に「レバナス」を運用していますので、NASDAQ100とレバナスを中心とした日記と情報発信をしています。

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前日結果

レバナス基準価格とトータルリターン

NASDAQ100とその他の指数の比較

一日を通して強い値動きとなった。
パウエル議長の公聴会は現地時間の10時から行われ、ボラティリティが激しくなっていることを見て取れる。

※GoogleFinanceは前日終値からの変動を表し、ブログ内で表現している他の上昇率や下落率と異なる場合があります。

NASDAQ100とS&P500のセクター別ランキング

久々に全セクター真っ赤となりました。

チャート分析

NASDAQ100　S&P500　比較チャート

2日上昇を受け3日も上昇するかと思いきや黄色の20日移動平均線に頭を抑えられている状況です。パウエル議長のパワーで14,500～14,600ポイントに挑戦できる体制が整ったはずでしたが、その前に躓いている印象です。ただ下値も14,000ポイント前後をここ一週間でレジサポ転換しており厚いイメージがあります。

〇別の視点から考察
・前回ほぼ一カ月前の2/1にMACDはゴールデンクロスして12営業日プラスの状態でした。今回は2/28日にゴールデンクロスしているので同じような流れになる可能性もあります。12営業日だとFOMC前にはデットクロスする計算になります。CPIが8％超等となった場合は現実味を帯びてきます。
・前回の底値から戻り高値までは、11％超の戻りとなりました。
今回の底から計算すると、14,500ポイント前後となり厚い壁となりそうです。もう一押し何か情報が出る必要があるかもしれません。

経済指標

前回は雇用統計と真逆の結果だったため、あまり信用できないが強い結果となった。

ADP雇用統計

ADP雇用統計は、米国の民間企業であるADP（Automatic Data Processing社）が公表する雇用統計となります。約50万社の顧客を対象に雇用者数の動向を調査したもので、毎月米雇用統計の非農業部門雇用者数が発表される2日前に公表されため、非農業部門雇用者数の前哨戦として注目されている。

トリプルウィッチング

英語表記「Triple witching」の日本語読みで、米国市場において株式先物取引、株価指数オプション取引、個別株オプション取引の3つの取引期限満了日が重なる日のこと。3月、6月、9月、12月の第三金曜日がそれにあたる。特別清算指数（SQ）算出に伴い取引量が増加することから株式相場に波乱が起こりやすい日と言われており、「ウィッチ（魔女）」の名が付いている。
更にストックオプションの取引最終日が重なる日をクアドルプル・ウィッチングという。

SQとは
Special Quotationの略でSQ(エスキュー)と呼び、特別清算指数のことである。株価指数の先物取引やオプション取引の最終決済を行うために算出される指数(価格)です。
先物取引やオプション取引は取引期間が決まっており、その期間内に決済されてない分が、決算最終日にSQの値で強制決済されることになる。